金融衍生品投資
- 10月1日，BOT主要市場指數(shù)期貨的市場價格為472，某投機者預期該指數(shù)期貨的市場價格將下跌，于是以472的價格賣出20張12月份到期的主要市場指數(shù)期貨合約，市場指數(shù)每點價值為250美元，若市場價格上漲至488，則他（）2024-11-11
- 互換交易合約的期限一般為（）2024-11-11
- 套期保值者的目的是（）2024-11-11
- 看跌期權隱含著。（）2024-11-11
- 金融互換產(chǎn)生的理論基礎是（）2024-11-11
- 套期保值是通過建立機制，以規(guī)避價格波動風險的一種交易方式。（）2024-11-11
- 歐式期權只能在什么時候執(zhí)行。（）2024-11-11
- 適用于為未來某時進行的浮動利率籌資，但希望在現(xiàn)在就確定實際借款成本的借款人。（）2024-11-11
- 在其他條件不變時，當某交易者預計天然橡膠將因汽車消費量增加導致需求上升時，他最有可能（）2024-11-11
- 外匯期貨報價采用小數(shù)形式，小數(shù)點后一般是（）2024-11-11
- 以下構成跨市套利的是（）2024-11-11
- 根據(jù)某個利率互換條款，一家金融機構同意支付年利率10％，收取3個月期的LIOR，名義本金為100百萬美元，每3個月支付一次，互換還剩14個月，與3個月期的LIOR進行互換的固定利率的平均買入賣出價年利率12％，1個月前，3個月期LIOR為年率11.8％，所以利率按季度計復利，互換的價值為（）2024-11-11
- 開辦了世界上第一個外匯期貨市場。（）2024-11-11
- 利率互換的最普遍、最基本的形式是（）2024-11-11
- 5月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約，成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸，5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）2024-11-11
- 基差為正且數(shù)值增大，屬于（）2024-11-11
- 一個投資者在8月1日以8000點的價格購買了一份9月份到期的香港恒生指數(shù)期貨合約，到交割日，香港恒生指數(shù)收在8100點，則收益等于（其中合約乘子為50港幣/點）（）2024-11-11
- 標的物為標準化的期限為20年、息票利率為8％的美國長期國債的期貨合約，若期貨市場爆出的價格為98-22，則若以小數(shù)點來表示，為（）2024-11-11
- 下列關于期貨合約最小變動價位的說法，不正確的是（）2024-11-11
- 10月1日，大連大豆現(xiàn)貨價格為3760元/噸，11月份大豆期貨價格為3500元/噸，則大豆的基差為元/噸。（）2024-11-11