金融衍生品投資
- 相同條件下，可贖回債券一般比普通債券價(jià)格，可轉(zhuǎn)換債券一般比普通債券價(jià)格（）2024-11-11
- 反向浮動(dòng)利率票據(jù)是浮動(dòng)票據(jù)和的組合。（）2024-11-11
- 期權(quán)清算公司附屬于。（）2024-11-11
- 可轉(zhuǎn)換債券是普通公司債券與的組合。（）2024-11-11
- 利率頂可以看做是一系列浮動(dòng)利率的組合。（）2024-11-11
- 下面不是CDS的優(yōu)勢(shì)的是（A）2024-11-11
- 路徑依賴性質(zhì)是指期權(quán)的價(jià)值會(huì)受到標(biāo)的變量所遵循路徑的影響，它可分為強(qiáng)式路徑依賴和弱式路徑依賴。障礙期權(quán)是,亞式期權(quán)是 （）2024-11-11
- 信用關(guān)聯(lián)票據(jù)是由普通的和信用違約互換相結(jié)合的信用衍生品產(chǎn)品。（）2024-11-11
- 除了交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)、權(quán)證之外，還存在大量場(chǎng)外交易的期權(quán)，這些新型的期權(quán)通常叫做（ ）2024-11-11
- 信用衍生產(chǎn)品中有針對(duì)系統(tǒng)違約風(fēng)險(xiǎn)的違約指數(shù)期貨，最早的違約指數(shù)期貨是（ ）。（）2024-11-11
- 假定一家美國公司在60天后會(huì)收到5000000英鎊，該公司擔(dān)心英鎊會(huì)貶值，但考慮到近期美元對(duì)英鎊一直呈貶值態(tài)勢(shì)，下列策略中最優(yōu)的是（ ）。（）2024-11-11
- 20世紀(jì)90年代初,為了有效的管理信用風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)運(yùn)而生。（）2024-11-11
- 在某些期間，亞洲期權(quán)的贏利取決于標(biāo)的資產(chǎn)的（ ）。（）2024-11-11
- 由5年期收益率為每年6％的企業(yè)債券和5年期溢價(jià)為每年100個(gè)基點(diǎn)的CS多頭頭寸所組成的投資組合。逆向求解就可以得到隱含違約概率為每年（ ）。（）2024-11-11
- 你達(dá)到盈虧平衡時(shí)的最低股票價(jià)格是。（）2024-11-11
- 奇異期權(quán)的特點(diǎn)是（ ）。（）2024-11-11
- 你的策略的最大可能的損失是（）2024-11-11
- 債務(wù)抵押債券與一般BS不同的是，其抵押資產(chǎn)為（ ）。（）2024-11-11
- 如果到期時(shí)，IBM公司的股票價(jià)格為每股103美元，你的利潤為（）2024-11-11
- 亞洲期權(quán)區(qū)別于美式和歐式期權(quán)的地方是（ ）。（）2024-11-11