金融衍生品投資
- 下列關于信用衍生工具的論述中，正確的有（）2024-11-11
- 使用下列信息回答第4~9題,假定你買入了一張IBM公司5月份執行價格為100美元的看漲期權合約，期權價格為5美元，并且賣出了一張IBM公司5月份執行價格為105美元的看漲期權合約，期權價格為2美元。這個策略能獲得的最大潛在利潤是（）2024-11-11
- 作為公司財務主管，你將為三個月后的償債基金購入100萬美元的債券。你相信利率很快會下跌，為了降低利率下跌風險，應當采取的策略是。（）2024-11-11
- 由5年期收益率為每年6％的企業債券和5年期溢價為每年100個基點的CDS多頭頭寸所組成的投資組合。投資組合（近似）為每年支付（ ）的無風險工具。（）2024-11-11
- 一張股票的裸露看跌期權的賣方潛在的損失是。（）2024-11-11
- 與標準普爾500指數的看跌期權構成資產組合最好是（ ）。（）2024-11-11
- 如果股票價格上升，則此股票的看跌期權價格，它的看漲期權價格（）2024-11-11
- 復合期權的階數是（ ）。 （）2024-11-11
- 如果公司突然宣布，從今日起三個月后首次付息，你可預料。（）2024-11-11
- 其他條件不變，股票看漲期權的價格與下列因素正相關，除了。（）2024-11-11
- 在到期前。（）2024-11-11
- 一張股票的看漲期權持有者所會承受的最大損失等于。（）2024-11-11
- 兩筆貸款只簽訂一份貸款協議的是（）2024-11-11
- 某投資者共擁有10萬元總資本，準備在黃金期貨上進行多頭交易，當時，每一合約需要初始保證金2500元，當采用10％的規定來決定期貨頭寸多少時，該投資者最低可買入張合約。（）2024-11-11
- 一個看跌期權在下面哪種情況下被叫做處于虛值狀態（）2024-11-11
- 甲公司計劃6個月后發行10年期的債券，為了對沖6個月后利率上升的風險，公司主管決定進行一項互換交易，他將選擇的互換是（）2024-11-11
- 某交易者以9500元/噸買入5月菜籽油期貨合約1手，同時以9590元/噸賣出7月菜籽油期貨合約1手，當兩合約價格為時，將所持合約同時平倉，該交易者盈利最大。（）2024-11-11
- 一張股票的裸露看漲期權的賣方潛在的損失是。（）2024-11-11
- 所采用的浮動利率是在LIBOR基礎上再加上或減去一個邊際額，而不是直接用倫敦銀行同業拆借利率本身。（）2024-11-11
- 歐式看漲期權可以如何執行。（）2024-11-11