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當前位置：自考題庫 > 金融衍生品投資 > 試題詳情

題目：所采用的浮動利率是在LIBOR基礎上再加上或減去一個邊際額，而不是直接用倫敦銀行同業拆借利率本身。（）

2024-11-11

、邊際互換B、議價互換
C、差額互換D、零息互換

正確答案：A

試題解析：暫無

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上一題：歐式看漲期權可以如何執行。（）

下一題：一張股票的裸露看漲期權的賣方潛在的損失是。（）

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10月1日，BOT主要市場指數期貨的市場價格為472，某投機者預期該指數期貨的市場價格將下跌，于是以472的價格賣出20張12月份到期的主要市場指數期貨合約，市場指數每點價值為250美元，若市場價格上漲至488，則他（）

互換交易合約的期限一般為（）

套期保值者的目的是（）

看跌期權隱含著。（）

金融互換產生的理論基礎是（）

套期保值是通過建立機制，以規避價格波動風險的一種交易方式。（）

歐式期權只能在什么時候執行。（）

適用于為未來某時進行的浮動利率籌資，但希望在現在就確定實際借款成本的借款人。（）

在其他條件不變時，當某交易者預計天然橡膠將因汽車消費量增加導致需求上升時，他最有可能（）

外匯期貨報價采用小數形式，小數點后一般是（）

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