題目：10月1日，BOT主要市場指數(shù)期貨的市場價(jià)格為472，某投機(jī)者預(yù)期該指數(shù)期貨的市場價(jià)格將下跌，于是以472的價(jià)格賣出20張12月份到期的主要市場指數(shù)期貨合約，市場指數(shù)每點(diǎn)價(jià)值為250美元，若市場價(jià)格上漲至488，則他（）

A、獲利80000美元B、既無盈利也無損失、損失80000美元D、盈利50000美元

正確答案：C

試題解析：暫無

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上一題：互換交易合約的期限一般為（）

下一題：歐式看漲期權(quán)可以如何執(zhí)行。（）

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套期保值者的目的是（）

看跌期權(quán)隱含著。（）

金融互換產(chǎn)生的理論基礎(chǔ)是（）

套期保值是通過建立機(jī)制，以規(guī)避價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。（）

歐式期權(quán)只能在什么時(shí)候執(zhí)行。（）

適用于為未來某時(shí)進(jìn)行的浮動利率籌資，但希望在現(xiàn)在就確定實(shí)際借款成本的借款人。（）

在其他條件不變時(shí)，當(dāng)某交易者預(yù)計(jì)天然橡膠將因汽車消費(fèi)量增加導(dǎo)致需求上升時(shí)，他最有可能（）

外匯期貨報(bào)價(jià)采用小數(shù)形式，小數(shù)點(diǎn)后一般是（）

以下構(gòu)成跨市套利的是（）

根據(jù)某個(gè)利率互換條款，一家金融機(jī)構(gòu)同意支付年利率10％，收取3個(gè)月期的LIOR，名義本金為100百萬美元，每3個(gè)月支付一次，互換還剩14個(gè)月，與3個(gè)月期的LIOR進(jìn)行互換的固定利率的平均買入賣出價(jià)年利率12％，1個(gè)月前，3個(gè)月期LIOR為年率11.8％，所以利率按季度計(jì)復(fù)利，互換的價(jià)值為（）