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當前位置：自考題庫 > 管理數量方法與分析 > 試題詳情

題目：在時間序列預測中，AR模型是：

2024-10-31

在時間序列預測中，AR模型是：
A. 自回歸模型
B. 移動平均模型
C. 自回歸積分滑動平均模型
D. 季節性差分自回歸移動平均模型

正確答案：A

試題解析：暫無

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上一題：聚類分析中，層次聚類方法的基本思想是：

下一題：多元回歸分析中，若殘差圖中存在明顯的S形或反S形圖案，可能表明：

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假設檢驗中，P值的意義是：

主成分分析（PCA）在降維時，通常保留的是數據中的：

在神經網絡訓練中，學習率的選擇對模型性能有重要影響。學習率過高可能導致：

支持向量機中，懲罰參數C的作用是：

在時間序列分析中，ADF檢驗的原假設是：

決策分析中，蒙特卡洛模擬主要用于處理：

多元回歸分析中，如果自變量之間存在高度共線性，可以采取的措施是：

在神經網絡中，激活函數Sigmoid的主要缺點是：

支持向量機中，線性核函數對應的是：

在時間序列預測中，MA模型是：

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