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當前位置：自考題庫 > 投資學原理 > 試題詳情

題目：如果一個投資組合的期望收益率等于無風險收益率，那么該投資組合的貝塔系數(shù)通常：

2024-11-11

題目：如果一個投資組合的期望收益率等于無風險收益率，那么該投資組合的貝塔系數(shù)通常：
A. 大于1
B. 小于1
C. 等于1
D. 無法確定

正確答案：C

試題解析：暫無

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上一題：在投資學原理中，哪個概念描述了投資者對風險的接受程度？

下一題：在資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）中，市場風險溢價代表的是：

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在投資決策中，哪個方法通過比較項目的收益與資本成本來確定項目的可行性？

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投資學中的“分散投資”策略主要是為了什么？

如果一個公司的每股收益（EPS）下降，而其他條件不變，其股票價格可能會？

在投資組合管理中，哪種策略旨在通過選擇并持有少數(shù)幾種資產(chǎn)來獲取高收益，同時承擔較高風險？

如果一個公司的市凈率（P/B ratio）高于行業(yè)平均水平，這可能意味著？

在投資決策中，哪個方法考慮了資金的時間價值并使用了貼現(xiàn)率？

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